Kredi risk modelleme ve optimizasyon yaklasimlari nelerdir?

Kredi Risk Modelleme ve Optimizasyon Yaklaşımları

Kredi risk modelleme, kredi verenlerin borçluların geri ödeme olasılıklarını değerlendirmek için kullandıkları yöntemleri içerir. Bu süreç, finansal istikrar için kritik öneme sahiptir.

Modelleme Yaklaşımları

• İstatistiksel Modeller: Geleneksel regresyon analizi, lojistik regresyon gibi yöntemler kullanılır.
• Makine Öğrenimi Modelleri: Karar ağaçları, rastgele ormanlar, destek vektör makineleri gibi algoritmalar uygulanır.
• Kredi Skorlaması: Borçluların kredi geçmişine dayanarak risk skorları oluşturulur.
• Risk Derecelendirme Modelleri: Kurumların kendi iç değerlendirmelerine dayalı olarak oluşturulan özel modellerdir.

Optimizasyon Yaklaşımları

• Portföy Optimizasyonu: Yatırımların dağılımı ile riskin yönetilmesi hedeflenir.
• Karar Verme Modelleri: Farklı senaryolara göre en iyi kararları almak için matematiksel modeller kullanılır.
• Stres Testleri: Ekonomik şoklar altında kredi portföyünün dayanıklılığını test etmek için senaryolar oluşturulur.
• Regresyon Analizleri: Tahminlerin doğruluğunu artırmak ve risk faktörlerini belirlemek amacıyla kullanılır.

Kredi risk modellemesi ve optimizasyonu, finansal hizmetlerde riskleri minimize etmek ve karar alma süreçlerini geliştirmek için sürekli olarak evrilen bir alandır.