Opsiyonel portfoy optimizasyonu için risk ve getiri kriterlerini dengeleme yöntemleri nelerdir?

Opsiyonel Portföy Optimizasyonu için Yöntemler

Opsiyonel portföy optimizasyonu, risk ve getiri kriterlerini dengelemek için çeşitli yöntemler içerir. Bu yöntemler, yatırımcıların hedeflerine ve risk toleranslarına göre değişiklik gösterebilir.

Başlıca Yöntemler

• Modern Portföy Teorisi (MPT): Risk ve getiri arasındaki dengeyi belirlemek için çeşitli varlıkların kombinasyonlarını analiz eder.
• Optimal Risk Dağılımı: Varlıklar arasındaki korelasyonları dikkate alarak portföydeki riskin nasıl dağıtılacağını belirler.
• Beklenen Kısa Süreli Getiri ve Risk Modeli: Piyasa koşullarına göre kısa vadeli getirilerin ve risklerin analizini yapar.
• Black-Litterman Modeli: Yatırımcıların piyasa beklentilerini ve varlıkların beklenen getirilerini harmanlar.
• Karar Ağaçları ve Simülasyonlar: Farklı senaryoları dikkate alarak risk ve getiri profilini optimize eder.

Bu yöntemler, yatırımcıların stratejilerini belirlerken daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Her birinin avantajları ve dezavantajları, yatırım hedeflerine bağlı olarak değerlendirilmelidir.