Optimal portfoy dagilimi ve risk minimizasyonu için farkli varlik siniflarinin korelasyonlarini dikkate alarak nasıl bir optimizasyon modeli kurabilirim?

Optimal Portföy Dağılımı ve Risk Minimizasyonu

Optimal portföy dağılımı oluşturmak ve risk minimizasyonu sağlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Varlık Sınıflarını Belirle

• Hisse senetleri
• Tahviller
• Gayrimenkul
• Nakit
• Alternatif yatırımlar

2. Veri Toplama

• Farklı varlık sınıflarının tarihsel getirileri
• Varlıkların volatilite (dalgalanma) değerleri
• Korelasyon matrisleri

3. Korelasyon Analizi

• Korelasyon, varlıkların birlikte nasıl hareket ettiğini gösterir.
• Düşük veya negatif korelasyon, riskin azaltılmasına yardımcı olabilir.

4. Optimizasyon Modeli Oluşturma

• Markowitz'in Portföy Teorisi: Getiri maksimuma çıkarılırken risk minimizasyonu sağlanır.
• Şu formül kullanılarak optimize edilebilir:
• Minimum varyans portföyü oluşturmak için gerekli olan varyans ve kovaryans matrisleri kullanılır.

5. Simülasyon ve Test Etme

• Monte Carlo simülasyonu ile senaryolar oluşturup portföyü test edebilirsiniz.
• Farklı piyasa koşullarında performansı analiz edin.

6. Portföy Yeniden Dengelenmesi

• Portföy dağılımını düzenli olarak gözden geçirin ve yeniden dengeleyin.
• Hedeflenen risk ve getiri seviyelerine ulaşmak için ayarlamalar yapın.

Bu adımları izleyerek, optimal portföy dağılımı ve risk minimizasyonu için etkili bir model kurabilirsiniz.