Volatilite nedir? Standart sapma ile nasıl ölçülür?

Volatilite Nedir?

Volatilite, finansal varlıkların fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaların ölçüsüdür. Genellikle risk seviyesinin bir göstergesi olarak değerlendirilir. Yüksek volatilite, varlık fiyatlarının büyük değişimlere uğrayabileceğini, düşük volatilite ise fiyatların daha stabil olduğunu gösterir.

Standart Sapma ile Ölçüm

Standart sapma, bir veri setinin ortalamasından ne kadar uzaklaştığını belirler. Volatiliteyi ölçmek için şu adımlar izlenir:

• Veri Setinin Belirlenmesi: İlgili varlığın belirli bir periyottaki fiyatları alınır.
• Ortalama Hesaplama: Fiyatların ortalaması (ortalama fiyat) hesaplanır.
• Farkların Hesaplanması: Her bir fiyat ile ortalama arasında farklar bulunur.
• Kare Alma: Bu farkların kareleri alınır.
• Ortalamanın Hesaplanması: Kare farklarının ortalaması hesaplanır.
• Köklü İşlem: Ortalama kare farkının karekökü alınarak standart sapma bulunur.

Bu yöntemle elde edilen standart sapma, varlığın fiyatındaki dalgalanmanın büyüklüğünü gösterir ve volatilite derecesini ölçer.