Yatırım portföyümü optimize etmek için hangi finansal metrikleri kullanmalıyım?

Yatırım Portföyünü Optimize Etmek İçin Kullanılacak Finansal Metrikler

Yatırım portföyünüzü optimize ederken kullanabileceğiniz çeşitli finansal metrikler bulunmaktadır. Bu metrikler, performansı değerlendirmek ve risk yönetimini sağlamak için önemlidir.

• Beklenen Getiri (Expected Return): Her bir yatırımın beklenen getirisi ile portföyün genel beklenen getirisini hesaplayabilirsiniz.
• Risk (Standart Sapma): Yatırımların getirilerindeki dalgalanmayı ölçer. Yüksek standart sapma, yüksek riski gösterir.
• Sharpe Oranı: Bir yatırımın getirisinin, riske göre ne kadar iyi olduğunu ölçer. Yüksek Sharpe oranı, iyi performans gösteren bir portföyü işaret eder.
• Beta: Yatırımın piyasa riskine karşı duyarlılığını ölçer. Beta 1'den büyükse, hisse senedi piyasa ortalamasından daha volatil demektir.
• Alfa: Beklenen getiri ile gerçek getirinin farkıdır. Pozitif alfa, yatırımın piyasa performansından daha iyi olduğunu gösterir.
• Korelasyon: Farklı yatırımların getirilerinin birbirleriyle olan ilişkisini ölçer. Düşük korelasyon, portföy çeşitlendirmesi için avantaj sağlar.

Bu metrikleri dikkate alarak yatırım portföyünüzün performansını ve risk profilini daha iyi değerlendirebilirsiniz.