Finansal Portföy Optimizasyonu için Matematiksel Modeller

Finansal portföy optimizasyonu, risk ve getiri dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Aşağıda, bu amaçla kullanılan gelişmiş matematiksel modeller ve algoritmalar yer almaktadır:

• Modern Portföy Teorisi (MPT): Markowitz tarafından geliştirilen bu teori, varlıkların dağılımını optimize etmek için risk ve beklenen getiriyi değerlendirir.
• Capital Asset Pricing Model (CAPM): Varlıkların beklenen getirisini sistematik risk ile ilişkilendirir ve piyasa risk primini hesaplar.
• Black-Litterman Modeli: MPT’nin ötesine geçerek yatırımcı beklentilerini de hesaba katar ve risk-getiri dengesi sağlar.
• Arbitrage Pricing Theory (APT): Birden fazla faktör üzerinden varlıkların fiyatını belirler ve risk primlerini analiz eder.
• Optimizasyon Algoritmaları:
  • Genetik Algoritmalar
  • Monte Carlo Simülasyonu
  • Linear ve Non-Linear Programlama

Bu modeller ve algoritmalar, finansal portföylerde daha iyi karar verme süreçlerine katkıda bulunur. Uygulama aşamasında, tarihsel verilerle test edilmesi ve optimize edilmesi önerilir.