İleri Düzey Portföy Optimizasyonu Algoritmaları

İleri düzey portföy optimizasyonu, yatırımcıların risk ve getiri dengesini en iyi şekilde sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli algoritmalar kullanır. Bu algoritmalar, farkındalığı artırmak ve daha iyi kararlar almak için geliştirilmiştir.

1. Markowitz Modeli

• Varolan risk-getiri ilişkisini matematiksel olarak modelleme.
• Riskin çeşitlendirilmesi yoluyla minimum risk sağlamaya çalışır.

2. Black-Litterman Modeli

• Markowitz modelinin bir uzantısıdır.
• Piyasa görüşlerini entegrasyon sağlar.

3. Altın Oran Optimizasyonu

• Çeşitlendirilmiş varlıkların kıyaslanmasını sağlar.
• Belirli yatırım dönemlerinde optimum dağılımı bulur.

4. Genetik Algoritmalar

• Doğa seçiminden ilham alır.
• Portföy içindeki varlıkların kombinasyonlarını optimize eder.

5. Karşılıklı Yatırım Modelleri

• Yatırımlar arası karşılıklı ilişkilere odaklanır.
• Farklı stratejilerin etkisini analiz eder.

Bu algoritmalar, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır ve portföy performansını artırmaya yönelik önemli araçlardır.