Optimum Portföy Dağılımı için Çok Kriterli Optimizasyon

Optimum portföy dağılımı, çeşitli kriterlere göre en iyi yatırım stratejisini belirlemek için çok kriterli optimizasyon teknikleri kullanır. Bu süreç, aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

• Kriterlerin Belirlenmesi: Risk, getiri, likidite gibi faktörler tanımlanır.
• Veri Toplama: Seçilen yatırım araçlarının geçmiş performans verileri ve risk analizleri toplanır.
• Model Geliştirme: Farklı kriterleri dikkate alan matematiksel modeller oluşturulur. Örneğin, çok kriterli karar verme (MCDM) yöntemleri kullanılabilir.
• Simülasyon: Farklı senaryolarda portföyün performansı simüle edilir. Monte Carlo simülasyonu gibi teknikler yaygındır.
• Optimizasyon Algoritmaları: Genetik algoritmalar, parçacık sürü optimizasyonu veya lineer programlama gibi yöntemlerle değerlendirme yapılır.
• Sonuçların Analizi: Elde edilen çözümler, yatırımcı hedefleri ile karşılaştırılarak en uygun dağılım seçilir.

Bu adımlar, yatırımcının risk toleransına ve hedeflerine en uygun portföyü oluşturmasını sağlar. Çok kriterli optimizasyon, farklı yatırımcı profillerine göre özelleştirilebilir.