VAR Modelleri

VAR (Vector Autoregression) modelleri, çok değişkenli zaman serisi verilerini analiz etmek için kullanılır. Her bir değişken, kendi geçmiş değerlerinden ve diğer değişkenlerin geçmiş değerlerinden etkilenir. Bu sayede dinamik ilişkiler ortaya konulabilir.

Granger Nedenselliği

Granger nedenselliği, iki zaman serisi arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Bir değişkenin gelecekteki değerleri, diğer bir değişkenin geçmiş değerleriyle tahmin edilebiliyorsa, bu değişkenin \"Granger nedenidir\".

• Yalnızca nedensellik değil, aynı zamanda zamanlaması da önemlidir.
• Granger nedenselliği, nedensellikten ziyade istatistiksel bir ilişkidir.

Şok Tepkileri

Şok tepkileri, VAR modellerinde yapılan analizlerle elde edilir. Bir değişkenin değerinde meydana gelen bir şokun diğer değişkenler üzerindeki etkisi incelenir. Bu genellikle impulse response fonksiyonları ile gösterilir.

• Geçici şoklar: Kısa dönemde etkili, zamanla azalan etkiler.
• Sürekli şoklar: Uzun dönemde etkili olabilen kalıcı değişiklikler.

Bu yöntemler, ekonomik ve finansal analizlerde karar verme süreçlerini desteklemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.