Yatırım Portföyünü Optimize Etmek İçin Kullanılacak Finansal Metrikler
Yatırım portföyünüzü optimize ederken kullanabileceğiniz çeşitli finansal metrikler bulunmaktadır. Bu metrikler, performansı değerlendirmek ve risk yönetimini sağlamak için önemlidir.
- Beklenen Getiri (Expected Return): Her bir yatırımın beklenen getirisi ile portföyün genel beklenen getirisini hesaplayabilirsiniz.
- Risk (Standart Sapma): Yatırımların getirilerindeki dalgalanmayı ölçer. Yüksek standart sapma, yüksek riski gösterir.
- Sharpe Oranı: Bir yatırımın getirisinin, riske göre ne kadar iyi olduğunu ölçer. Yüksek Sharpe oranı, iyi performans gösteren bir portföyü işaret eder.
- Beta: Yatırımın piyasa riskine karşı duyarlılığını ölçer. Beta 1'den büyükse, hisse senedi piyasa ortalamasından daha volatil demektir.
- Alfa: Beklenen getiri ile gerçek getirinin farkıdır. Pozitif alfa, yatırımın piyasa performansından daha iyi olduğunu gösterir.
- Korelasyon: Farklı yatırımların getirilerinin birbirleriyle olan ilişkisini ölçer. Düşük korelasyon, portföy çeşitlendirmesi için avantaj sağlar.
Bu metrikleri dikkate alarak yatırım portföyünüzün performansını ve risk profilini daha iyi değerlendirebilirsiniz.
