GMM Tahmini

GMM (Genel Momentler Yöntemi), istatistiksel modelleme için kullanılan bir tahmin yöntemidir. Özellikle ekonomik verilerin analizi için uygundur. Bu yöntem, verilerin momentlerini kullanarak parametre tahminleri yapar.

• Veri momentleri: GMM, hedef değişkenin momentlerine dayalı tahmin yapar.
• Esneklik: Farklı model varsayımlarıyla çalışabilir.
• Önyargı azaltma: GMM, önyargıyı minimize etmeyi hedefler.

Hansen Testi

Hansen testi, GMM tahminlerinin geçerliliğini test etmek için kullanılır. Bu test, tahmin edilen parametrelerin model varsayımlarına uygun olup olmadığını kontrol eder.

• H0 hipotezi: Model geçerlidir.
• H1 hipotezi: Model geçerli değildir.
• Test istatistiği: İstatistiksel dağılım, Chi-kare dağılımına göre değerlendirilir.

Kısıtların Değerlendirilmesi

GMM tahmini ve Hansen testi kullanarak modellerdeki kısıtlar değerlendirilebilir. Bu kısıtlar, modelin uygunluğunu ve amacına hizmet edip etmediğini belirler.

• Hedef değişken: Kısıtların, hedef değişken üzerindeki etkisi incelenir.
• Ekonomik anlamlılık: Kısıtlar, ekonomik açıdan anlamlı olmalıdır.
• Uygulama: Kısıtlar, GMM tahminlerinde etkili olmalıdır.

Bu yöntemler, ekonometrik analizde sıkça kullanılmakta ve güvenilir sonuçlar sağlamaktadır.