Finansal portföy optimizasyonunda risk ve getiri dengesini en iyi şekilde sağlamak için hangi gelişmiş matematiksel modelleri ve algoritmaları kullanabiliriz?
Finansal Portföy Optimizasyonu için Matematiksel Modeller
Finansal portföy optimizasyonu, risk ve getiri dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Aşağıda, bu amaçla kullanılan gelişmiş matematiksel modeller ve algoritmalar yer almaktadır:- Modern Portföy Teorisi (MPT): Markowitz tarafından geliştirilen bu teori, varlıkların dağılımını optimize etmek için risk ve beklenen getiriyi değerlendirir.
- Capital Asset Pricing Model (CAPM): Varlıkların beklenen getirisini sistematik risk ile ilişkilendirir ve piyasa risk primini hesaplar.
- Black-Litterman Modeli: MPT’nin ötesine geçerek yatırımcı beklentilerini de hesaba katar ve risk-getiri dengesi sağlar.
- Arbitrage Pricing Theory (APT): Birden fazla faktör üzerinden varlıkların fiyatını belirler ve risk primlerini analiz eder.
- Optimizasyon Algoritmaları:
- Genetik Algoritmalar
- Monte Carlo Simülasyonu
- Linear ve Non-Linear Programlama