Monte Carlo Simülasyonu ile Risk Ölçümü

Monte Carlo simülasyonu, belirsizlik ve risk içeren durumları analiz etmek için kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem, olasılık dağılımlarını ve rastgele sayılarla simülasyonlar yaparak sonuçların dağılımını tahmin eder.

Aşamalar

• Model Oluşturma: Risk faktörlerini içeren bir matematiksel model geliştirilir.
• Olasılık Dağılımı Tanımlama: Her bir risk faktörünün olasılık dağılımı belirlenir (normal, log-normal vb.).
• Rastgele Sayı Üretimi: Tanımlanan dağılımlara göre rastgele sayılar üretilir.
• Simülasyon Gerçekleştirme: Üretilen rastgele sayılarla model çalıştırılır ve sonuçlar kaydedilir.
• Sonuç Analizi: Simülasyon sonuçları istatistiksel analiz ile değerlendirilir (ortalama, varyans, yüzdelikler vb.).

Amaçlar

• Riskleri tahmin etmek ve ölçmek.
• Farklı senaryoların etkilerini analiz etmek.
• Karar verme sürecine destek sağlamak.

Monte Carlo simülasyonu, çeşitli alanlarda, özellikle finans ve mühendislikte sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntem, karmaşık sistemlerin anlaşılmasına yardımcı olur.