Zaman Serisinde Durağanlık Testi: ADF ve KPSS

Zaman serisi verilerinin durağan olup olmadığını belirlemek için kullanılan iki popüler test ADF (Augmented Dickey-Fuller) ve KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) testleridir. Bu testlerin uygulanışı aşağıdaki gibidir.

ADF Testi

• Model Belirleme: Zaman serisinin model türüne karar verilir (düzey, trend veya iki yönlü).
• Hipotezler:
  • H0: Durağan değildir (birim kök var).
  • H1: Durağandır (birim kök yok).
• Testin Uygulanması: İlgili yazılım (R, Python, EViews vb.) kullanılarak test çalıştırılır.
• Sonuç Analizi: P-değerine ve kritik değerlere bakılarak H0 hipotezi red edilir veya kabul edilir.

KPSS Testi

• Model Belirleme: Zaman serisi için uygun model belirlenir (düzey veya trend).
• Hipotezler:
  • H0: Durağandır.
  • H1: Durağan değildir.
• Testin Uygulanması: Kullanılan yazılım yardımıyla test gerçekleştirilir.
• Sonuç Analizi: P-değeri ve kritik değerler incelenerek H0 hipotezi red edilir veya kabul edilir.

Bu testler ile zaman serisi verisinin durağanlığını belirlemek, modelleme ve tahmin süreçlerinde önemli bir adımdır.